Мы используем обязательные файлы cookie, чтобы вы оставались в системе, и — только если вы разрешите — аналитические, сеансовые и рекламно-измерительные файлы cookie, чтобы видеть, что работает. Политика конфиденциальности
探讨弱式有效市场对技术分析的挑战、Fama-French风险补偿与另类数据降维在量化超额收益中的应用逻辑。
讨论了量化投资领域对市场涨跌可预测性的共识,即不追求单次精准预测,而是寻求统计概率优势;并探讨了不同量化策略可以基于互相冲突的假设共存,通过组合实现盈利。
文艺复兴与格罗斯曼悖论;长线量化 vs 高频量化