有效市场与量化超额
探讨弱式有效市场对技术分析的挑战、Fama-French风险补偿与另类数据降维在量化超额收益中的应用逻辑。
odus@odusFehlangepasste Gewinne unter widersprüchlichen Annahmen: Zeithorizonte und das Nebeneinander von Long und Short
Unvorhersehbarkeit von Marktbewegungen vs. Wahrscheinlichkeitsvorteil；Konflikt zwischen Momentum, Reversal, Value und Growth；Fehlanpassung von Trend und Reversal
Excalibur@Excalibur
Quantitative Überrenditen: Dimensionsreduktion alternativer Daten und Fama-French-Risikoprämien
Renaissance und das Grossman-Paradoxon；Langfristige quantitative Strategien vs. Hochfrequenz-Quant-Strategien