讨论弱式有效市场假说、量化投资的预测共识以及不同量化策略(如长线与高频)的共存与组合盈利。
讨论了量化投资领域对市场涨跌可预测性的共识,即不追求单次精准预测,而是寻求统计概率优势;并探讨了不同量化策略可以基于互相冲突的假设共存,通过组合实现盈利。
多粒度K线形态测度;MACD与多尺度分析对比;Hurst指数与信噪比的多周期信号合成;币安API与多周期特征
文艺复兴与格罗斯曼悖论;长线量化 vs 高频量化