有效市场与量化超额
探讨弱式有效市场对技术分析的挑战、Fama-French风险补偿与另类数据降维在量化超额收益中的应用逻辑。
odus@odusLucro por desalinhamento sob hipóteses conflitantes: ciclos temporais e coexistência de posições compradas e vendidas
Flutuações de mercado imprevisíveis vs Vantagem probabilística；Conflito entre momentum, reversão, valor e crescimento；Desalinhamento entre tendência e reversão
Excalibur@Excalibur
Retornos excedentes quantitativos: redução de dimensionalidade de dados alternativos e compensação por risco de Fama-French
Renaissance e o paradoxo de Grossman；Investimento quantitativo de longo prazo vs. investimento quantitativo de alta frequência