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探讨弱式有效市场对技术分析的挑战、Fama-French风险补偿与另类数据降维在量化超额收益中的应用逻辑。
市場の上昇・下落は予測不能 vs 確率的優位性;モメンタム・リバーサル・バリュー・グロースの対立;トレンドとリバーサルのずれ
ルネサンスとグロスマンのパラドックス;長期クオンツ運用 vs 高頻度クオンツ運用