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有效市场与量化超额

探讨弱式有效市场对技术分析的挑战、Fama-French风险补偿与另类数据降维在量化超额收益中的应用逻辑。

odusodus@odus

対立する仮説下でのずれた収益化:時間周期とロング・ショートの共存

市場の上昇・下落は予測不能 vs 確率的優位性;モメンタム・リバーサル・バリュー・グロースの対立;トレンドとリバーサルのずれ

Excalibur@Excalibur

クオンツの超過収益:オルタナティブデータの次元削減とFama-Frenchリスクプレミアム

ルネサンスとグロスマンのパラドックス;長期クオンツ運用 vs 高頻度クオンツ運用