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有效市场与量化超额

探讨弱式有效市场对技术分析的挑战、Fama-French风险补偿与另类数据降维在量化超额收益中的应用逻辑。

odusodus@odus

冲突假设下的错位盈利:时间周期与多空共存

讨论了量化投资领域对市场涨跌可预测性的共识,即不追求单次精准预测,而是寻求统计概率优势;并探讨了不同量化策略可以基于互相冲突的假设共存,通过组合实现盈利。

Excalibur@Excalibur

量化超额收益:另类数据降维与Fama-French风险补偿

文艺复兴与格罗斯曼悖论;长线量化 vs 高频量化