有效市场与量化超额
探讨弱式有效市场对技术分析的挑战、Fama-French风险补偿与另类数据降维在量化超额收益中的应用逻辑。
odus@odusProfiter du décalage entre hypothèses conflictuelles : horizons temporels et coexistence des positions longues et courtes
Imprévisibilité des hausses et baisses du marché vs avantage probabiliste；Conflit entre momentum, retournement, valeur et croissance；Décalage entre tendance et retournement
Excalibur@Excalibur
Rendements excédentaires quantitatifs : réduction dimensionnelle des données alternatives et prime de risque Fama-French
Renaissance et paradoxe de Grossman；Investissement quantitatif à long terme vs investissement quantitatif à haute fréquence